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Comment stationnariser une série temporelle ?

31 Juillet 2009 | Mathématiques | Master

Comment stationnariser une série temporelle ?

sisolhi

3 points

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Comment stationnariser une série temporelle ?

Les réponses à la question Comment stationnariser une série temporelle ?

1

02 Septembre 17h21

il faut connaître le processus générateur de la série temporelle, si elle est une TS (Time Stationnary) elle s'écrit sous la forme de Y=at+e sa et sa série statonnaire serais la e=Y-aT si c'est une DS (Differance Stationnary) elle s'écrit sous la forme Y=aY(-1) + e sa série stationnaire serais la e=D(Y) = Y-Y(-1) notations : D(Y) Différence première de la série Y T le temps e le résidu du modèle retenue (TS ou DS) +-+-+-+ pour connaître le processus générateur on utilise le test de Dicky-Fuller ou ADF ou KPSS commun a tout les logiciel d'économetrie
abdelhaq72

abdelhaq72

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